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Lending Club陈超美:风控不是产品是过程

2015-10-30 13:38:11 和讯网  和讯互联网金融

  和讯互联网金融消息 由融360和人民大学高礼研究院联合主办的"2015普惠金融CRO全球峰会"于2015年10月30日在中国大饭店召开。Lending Club首席风控官陈超美在本次论坛上发表主题演讲。

Lending Club首席风控官 陈超美
Lending Club首席风控官 陈超美

  陈超美根据自己在风控方面多年的从业经验,总结出了风险控制的四个层面。首先是数据,如何收集数据是关键;其次是分析,即如何解释收集到的数据;数学统计也是一个重要的层面,如何建立有效的数学模型是风控的关键;最后是技术,凭借IT技术等载体使数学模型迅速准确地运行。风控官则需要有胆量,在实践中积累经验,减少对不确定性的畏惧。

  关于互联网金融风控管理环节如何有效的控制坏账,陈超美分享了Lending Club的经验。陈超美认为,风险管理不是产品,而是过程,是一个取舍的过程。作为风控管理者,基本技能是把握公司的目标和行业的规律,制定适用于各个时段的风控策略。

  以下为陈超美演讲实录:

  谢谢主持人,谢谢融360,也谢谢各个银行邀请我有这么一个机会和大家分享我在美国这么多年做风险管理的一些经验,当然也有一些教训。

  也是跟吴院长和谢平老师认识很多年了,很荣幸能跟您同台共享我们的想法。

  这是代表我们Lending Club的观点,也是我多年从业经验的分享。

  刚才大家谈到的Risk,也就是风险,讲到它的不确定性,还有一个是边界。一个是它有不确定性,有可能会发生,还有一个,不知道什么时候发生,这都是风险,我们面临的挑战是管理这个风险。

  不管是企业的风险还是作为金融产品的信用风险,我们面临的都是这个主题,我们要去解释,能够控制,能够管理。

  从事风险管理有很多的层面,我们先讲一下,大家接触到的数据,刚才也讲到大数据。在我们今天的环境下,我们收了很多的数据。那么这些数据到底是什么,其实它就是一个信号。作为一个客户,作为一个借款人,作为一个自然人,走到哪,在网上看什么东西,买什么东西,都会发出很多信息信号。同时作为一个经济人,他有过去的借贷还款各种各样的记录。所以,在搜集记录的时候,实际上在搜集捕捉这些信息或者信号。而这个信号是他每天都在发生,关键是怎么捕捉它,怎么筛选它。

  再一个层面,分析。从业人员都会看很多的表格,然后看很多的数据的趋势。在这个过程中,它实际上讲的是一个方式方法,怎么来分析这些数据,怎么来解释这些数据。

  再一个层面,从业人员要有数学统计,讲到我们的数学模型。根据很多拿到的数据以后,看到它的内在联系,而且当你已经定义了所谓的好和不好,优良资产和坏账,在你定义以后,你用数学模型把它标识出来,这更是过去的经验的一个总结。其实它是一个系统,有一个系统,还是有一个筛选。因为这个系统,你就可以把握,你就可以控制让多少有可能好的用户进来。当然你也知道,你有可能会放进来一定程度上的呆坏帐,而你不一定知道具体是哪一个,这个就是系统的调试。

  还有一个层面,我们每天要面对的就是技术。我们总是和IT打交道,我们希望有一个很好的载体,我们希望我们的模型能够以最快、最准确的速度得到,我们也希望通过这些技术手段能够捕捉到,留下很多很好的,把这些用户的痕迹变成有关的数据。技术到底是什么,对于风险管理来讲是一个平台。

  最后讲到风险管理,我从业30年,我觉得最主要的,它其实是一个Trade—off Process。我觉得它是一个取舍的过程,数据留哪个,舍哪个,你的方法、报表怎么做,留哪个,舍那个。你的数据模型做出来以后,你的技术有它的速度还有它的量,那么最后还是要取舍。

  所以,作为一个风控官来说,我们每天做的事情最后归纳到其实是一个取舍的过程,它是一个Process,它不是一个产品。

  我们再讲一下风控官的一些基本的技能。我们第一要知道一个企业的目标是什么,每个行业的目标是什么。

  根据这个,管市场的,管运营的在一起,我们要有一个Strategy,大家一起把一个策略做出来,然后有一个公司,有一个企业,目的是什么。然后我们愿意承担多少风险,在这个过程中。

  下面一个就是布局。这里面有很多人员的配置和你的机构的配置,没有这个分工,就没有布局。所以我们讲的就是风险管理,在风控过程中,肯定要像它的定义,你要找出你的具体的在哪。

  最后最重要的是行动。如果只思不学,犹豫不决,实际上就是浪费时间。这个是很重要的,当你和business达成一定的协议,知道要做什么,知道有什么风险的时候,这个管理的过程实际上是一个风险控制的过程。

  这个就是从理念一直到行动的过程。

  下面再分享一下,实际上我是有一个框架的,尤其是监管产品,不管在银行还是互联网的情况下,这个框架从法律上来说是一种管制。在美国,互联网金融我们现在也没有一个管制办法,但是我们是把分段由传统的监管的每一部分串起来,而我们加上了一个自律在运营平台上。

  再有一个,管控。管控一定有很多的指标,前面也提到了很多的数字,很多的指标。每一个企业在一开始计划的时候,也应该有一个指标,要控制风险到什么程度,你的阀门设在哪,愿意接受多大的变化和风险,包括大的环境变化,有可能对你的影响。你要想管理,你一定要有一个指标,你一定要有一个标准,然后你才能去梳理,你才能去管。

  最后讲一个MANAGE,管理。这在美国大的金融机构,包括现在一些新型的机构,我们都在坚持与他沟通,在美国从大的角度想跟我们了解很多的意见在这个行业,我们也希望有一个更正规的管理。

  我带来的一些Case Studies,是根据我过去的行业经验,我知道今天时间比较紧,我讲第二个。这个经验是在1990年代中叶的时候,有一家传统的银行,他们买了信用卡的资产,这是很大的一笔资产。我们的原则,我们的做法到底怎么把这个事情做下来。当时的整体环境在美国还是比较好的,但是这个5年,我们知道有可能发生下一个经济的衰退,那么怎么去准备和市场、和CEO,风控官和CEO,在五年的计划当中说,我们知道我们今年在什么位置,但是我们要减低变化的幅度。怎么准备这件事情,当时我们卖掉了一些比较差的高风险资产,同时放弃了一些市场机会,为了拿到一些好一点的,还包括里面的一些资产。然后,变化,我们整个资产的结构,使劲烧,在我们稳步增长,我们的利润的同时,市场规模并没有增长。

  到2008年的时候,经济下滑,我们稳稳度过了那个难关。当时因为这个银行,有很多银行就被卡掉了。但是当时它们从股票到改革公司这样的,那个案例恰恰是由于信用的风险造成了很多公司近乎破产。

  我之所以讲这个,就是回顾刚才我们讲的,从你的公司的目标是什么,然后我们的策略是什么,我应该怎么办。然后剩下就是配合,市场部、运营部我们都配合你,然后CEO。

  再想强调一点,作为风险管理,Test and Learn,学习和测试。我们有很多的知识,知识会是比较零乱的。Experience,经验是很重要的。一定要大胆实践,实践的过程,这些经验能够帮你去归纳梳理,把风险分布成你希望的,你企业希望能够MANAGE的,借助这个图,一定要勇于实践,尤其是互联网金融,不管在世界还是在中国,都是比较新颖的东西,都是一边摸索、一边调试、一边管理。

  最后,作为一个从业近30年,一个做风险管理的长者,在这里分享一下,风控官要有胆量,要积攒我们的智慧,最后减少对不确定性的畏惧,这个作为风控官要有的特质。

  再有一个,要强调诚实、诚信、有智慧、敢于担当,这也是我们作为风险管理,作为一个从业人,我觉得应该有的特质。

  最后开一句玩笑了,昨天看微信的数据出来了,阅读,90后希望通过微信看八卦新闻,80后喜欢看政论文章,60后喜欢看鸡汤文章,70后到哪去了,他们有经验、有教育了,可能刷屏出来做风险管理了。

  谢谢大家!

(责任编辑:孙立欣 HF017)
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